Kernel de Planejamento de Estratégia e Administração de Stop

O algoritmo KEPEAS é utilizado para simulação de negociação de compra de ativos no mercado a vista, com módulo de estratégia de compra e venda, operando apenas com lucro com base na ponta compradora (não opera no momento negócios do tipo ‘short selling’).

O KEPEAS implementa um módulo de negociação com heurísticas multiparamétricas de estratégia.

Para aumentar a comodidade do investidor, o KEPEAS implementa um sinal de disparo para o próximo período, que permite pré-programação de uma operação, seja de venda ou de compra.

Através da aplicação do processo de investimento Forsfund é possível encerrar posições dentro de certa margem de risco e garantia de rendimento acima da média do mercado (relativo à estratégia Buy and Hold, ou compra e manutenção de longo prazo).

Investidores operando desde suas residências, ou investidores iniciantes, podem sofrer com oscilações do do mercado financeiro, gerando uma situação de stress psicológico. O sistema Forsfund através do algoritmo KEPEAS consitui um método intermediário ou híbrido de negociação, que permite flexibilidade ou liberdade de aplicação, com minimização de risco e relativa imunidade a grandes oscilações de mercado. 

Como o sistema é automatizado, do conhecimento do nível de risco advindo das simulações de negócios, são em princípio eliminados fatores psicológicos na realização dos trades, tais como medo e ganância, que desviam o investidor do objetivo, gerando  perdas.

Descrição do algoritmo

A partir da série histórica métodos estatísticos avançados são utilizados para:

Módulo de negociação

Gera trades com base em série histórica ajustada para um período pré-determinado. Por trades considera-se o conjunto de operações desde a abertura de uma posição (compra) até seu encerramento (venda). 

Módulo de otimização

Determinação dos ativos ótimos – com maior retorno líquido e menor risco de operação.

Para saber mais, consulte a seção de Perguntas Frequentes (FAQ).