O primeiro livro nacional dedicado ao assunto 'métodos quantitativos' assessível ao grande público.

O mercado financeiro exerce contínuo fascínio a um grande número de indivíduos, que têm hoje a oportunidade única de operar investimentos de alto risco, desde suas casas, a partir de sistemas eletrônicos de negociação. Nesse mar de negócios onde bilhões passam de mão em mão em poucos minutos, qual o real significado de investir com risco? Qual é, afinal, o significado da palavra risco? Como é possível ingressar nesse contingente de esperanças e desilusões para fazer capital crescer de forma equilibrada? Através deste livro, o leitor será capaz de avaliar a lucratividade e as chances de vitória em qualquer operação que envolva investimento de risco, aprendendo a utilizar ferramentas estatísticas e quantitativas para seu gerenciamento eficaz.

O mercado de capitais brasileiro amadureceu a ponto de conquistarmos o grau de investimento. Com o aparecimento de crises financeiras, entretanto, tornou-se claro que a tarefa de todo investidor de sucesso é minimizar, antes de tudo, qualquer chance de perda. Depois disso, seu maior objetivo deve ser fazer crescer capital. Em tempos de euforia financeira esses objetivos são invertidos, sendo o primeiro objetivo praticamente desprezado. Este livro apresenta o assunto usando uma abordagem baseada em estatística e simulação computacional. Por meio de ferramentas apresentadas neste livro é possível:

• Avaliar seu grau de exposição ao risco como função do montante aplicado, objetivos de lucro e evolução natural do mercado;
• Estabelecer pontos de saída bem definidos, de forma a limitar ao máximo as perdas (gerenciamento de risco);
• Avaliar as chances de ganho e perda como função da estratégia de operação utilizada;
• Entender os fundamentos de análise técnica e as ferramentas que são realmente relevantes;
• Ententer as forças subjacentes por trás do movimento de preço, permitindo assim planejar melhor seus investimentos.